Легко

Рассказываю. Выделяете овал с помощью
инструментов выделения paint.net. Закрашивайте внутри
кисточкой черным цветом то место, где должна быть тень. Применяете к этой выделенной области обычный
эффект paint.net Гауссово размытие. Экспериментируйте с радиусом размытия, что бы получилось натурально. Я не помню, сколько здесь был радиус, может 100, а может 50.. а может 200.. но когда меняешь радиус, сразу же виден результат, так что попробуйте.. все равно радиус будет зависеть от вашего конкретного размера рисунка. Чем больше рисунок, тем больше радиус понадобится.
Кстати все это яблоко сделано с помощью обычного
эффекта paint.net Гауссово размытие. Никаких других эффектов вроде не использовалось.